Tomasz Woźniak
Specjalizuje się w ekonometrii i rozwijaniu nowych metod badań makroekonometrtycznych skupiając się na wielowymiarowych bayesowskich dynamicznych modelach strukturalnych. Tomasz jest absolwentem Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Ekonomii na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim. Od 2011 roku jest wykładowcą na wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Melbourne z doświadczeniem w badaniach naukowych, szerokim portfelem nauczania akademickiego oraz współpracą z organizacjami międzynarodowymi i bankami centralnymi. Jest organizatorem wielu konferencji, w tym corocznej konferencji Melbourne Bayesian Econometrics Workshop oraz European Seminar in Bayesian Economertics odbywającej się w Melbourne w 2025 r. Więcej informacji na profilu: https://github.com/donotdespair
Prezentacja
Tytuł: Analizy predyktyne z paczkami bsvars i bsvarSIGNs dla R
Podsumowanie: Prezentacja skupi się na przedstawieniu szeregu method predyktywnych zaimplementowanych w paczkach dla R bsvars i bsvarSIGNs dla bayesowskich strukturalnych wektorowych modeli autoregresji. Zaprzentowane zostaną:
-
podstawowe właściwości paczek,
-
modele struturalne,
-
zastosowanie modeli w prognozowaniu, oraz
-
reprodukowalne skrypty dla analiz empirycznych.
Więcej informacji o paczkach na stronie: https://bsvars.org/.