Skip to content

Commit

Permalink
docs: misc
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
WLM1ke committed Feb 21, 2025
1 parent 5791871 commit 07d612d
Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion.
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -147,7 +147,7 @@ task run

Оптимизация портфеля построена на базе [Modern portfolio theory](https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_portfolio_theory) с учетом неточности имеющихся прогнозов вместо классической mean-variance оптимизации:

- При построении портфеля учитываются все акций и ETF, обращающихся на MOEX, с достаточной ликвидностью и длинной историей для построения прогнозов
- При построении портфеля учитываются все акций и ETF, обращающихся на MOEX, с достаточной ликвидностью и длинной истории для построения прогнозов
- Для оценки корреляционных матриц для большого числа активов используется сжатие [Ledoit-Wolf](http://www.ledoit.net/honey.pdf)
- Для прогнозирования риска и доходности используются ансамбль нейронных сетей, который формируется с помощью эволюционного алгоритма

Expand Down

0 comments on commit 07d612d

Please sign in to comment.