Repositório com os códigos para a monitoria da disciplina de séries temporais da pós-graduação em Inteligência Computacional do Centro de Informática (CIn) - UFPE.
- [Código 1] - Decomposição da série, ACF, PACF
- [Código 2] - Simple Exponential, Holt and Winter, Exponential Smoothing, AR
- [Código 3] - Gerando uma série com um modelo AR
- [Código 4] - Gerando uma série com um modelo ARMA
- [Código 5] - ARIMA para previsão de séries temporais
- [Código 6] - GARCH
- [Código 7] - Filtro de Kalman com rpy2
- [Código 8] - Filtro de Kalman com R
- [Aula 9] - (PDF) Aula sobre MLP para realizar previsões em séries temporais
- [Código 9] - MLP Regressor
- [Código 10] - ELM Regressor
- [Aula 11] - (PDF) Previsão de Séries Temporais na Presença de Mudança de Conceito